パーティクルフィルタを利用して系列データのモデリングと状態推定をやってみます。 今回は、前回既知としていたモデルのハイパーパラメータを直接法を利用して推論してみました。

「予測にいかす統計モデリングの基本」を参考に、系列データの統計モデリングについて整理しています。 間違いあったら指摘いただけると助かります。

「ベイズ統計で実践モデリング」という書籍に掲載の事例をPythonで実装してみます。生で書くのではなく、PyMC、Pyroという二つのPPLを使ってを書いていきます。 今回は第4章のガウス分布を使った推論です。