系列データの統計モデリングについて整理してみるシリーズの4回目。今回はカルマンフィルタの導出と実装をしてみました。

パーティクルフィルタを利用して系列データのモデリングと状態推定をやってみます。今回は、固定点平滑化を応用した状態空間モデルのパラメータ推論である自己組織化状態空間モデルを試してみました。