系列データのモデリングと状態推定のシリーズ5回目。今回は、カルマンフィルタとパーティクルフィルタの比較をやってみました。

系列データの統計モデリングについて整理してみるシリーズの4回目。今回はカルマンフィルタの導出と実装をしてみました。