系列データのモデリングと状態推定のシリーズ5回目。今回は、カルマンフィルタとパーティクルフィルタの比較をやってみました。

パーティクルフィルタを利用して系列データのモデリングと状態推定をやってみます。今回は、固定点平滑化を応用した状態空間モデルのパラメータ推論である自己組織化状態空間モデルを試してみました。

パーティクルフィルタを利用して系列データのモデリングと状態推定をやってみます。 今回は、前回既知としていたモデルのハイパーパラメータを直接法を利用して推論してみました。

「予測にいかす統計モデリングの基本」を参考に、系列データの統計モデリングについて整理しています。 間違いあったら指摘いただけると助かります。