系列データ
系列データのモデリングと状態推定のシリーズ5回目。今回は、カルマンフィルタとパーティクルフィルタの比較をやってみました。
系列データの統計モデリングについて整理してみるシリーズの4回目。今回はカルマンフィルタの導出と実装をしてみました。
パーティクルフィルタを利用して系列データのモデリングと状態推定をやってみます。今回は、固定点平滑化を応用した状態空間モデルのパラメータ推論である自己組織化状態空間モデルを試してみました。
パーティクルフィルタを利用して系列データのモデリングと状態推定をやってみます。 今回は、前回既知としていたモデルのハイパーパラメータを直接法を利用して推論してみました。
「予測にいかす統計モデリングの基本」を参考に、系列データの統計モデリングについて整理しています。 間違いあったら指摘いただけると助かります。